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2012년에 한창 유행하던 calibration 방법이 아직도 사용된다. 신기하다.
누군가에게는 도움이 될 수도 있어 10년 전 작성했던 자료를 공유해본다.
틀린것이 분명 존재할거다.
평균회귀상수 - 산출방법에 대한 소개(변동성 비율 방법론)
출처: Leif B.G. Anderson and Vladimir V. Piterbarg, "Interest Rate modelling", Atlantic Financial Press
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