LIBOR Cessation, and Risk Free Rate (RFR)

2021년 12월 31일이 지나고 2022년 새해가 오며 숨쉬는 공기처럼 사용하는 LIBOR 금리가 중단되었다.

내가 운용중인 포트폴리오에도 영향이 있었고, 대비도 했고, 문제는 없었다고 생각하는데..

 

새해가 되어 첫 날 시작하니 정말 아무렇지도 않은 듯이 다들 LIBOR는 사용하지 않는다.. 마치 금기어가 된 것 처럼...

 

SOFR

Term SOFR

SONIA

 

더 많은 RFR 이 있지만 나에게 가장 큰 고심거리를 주는 금리들이다. 공부할 게 너무 많다. 

 

 

Lookback

Observation Shift

Cutoff

Lockout

Suspension

Payment Lag

Spot Lag

Offset Lag

 

이게 다 뭐람.. 널리 이롭게 하자는 차원에서 하나씩 정리 할 겸 설명을 남겨보려 한다.

 

https://www.isda.org/protocol/isda-2020-ibor-fallbacks-protocol/