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지난주 금요일에 있었던 난리. 그리고 그 이전에 연준의장님의 발언으로 엔화에서 이익을 실현했지만.. 앞으로 어떻게 될지 참 궁금하다. 그런점에서 이 보고서가 참고될만하지 않나 싶은데.. Both the yield curve and the unemployment rate tend to reliably predict recessions.

Q1) IM CSA, VM CSA 는 진짜 Counterpary Credit Risk 를 경감시킬 수 있는가? Q2) MPR(or MPOR) = Margin Period of Risk 는 무엇인가? 에 대해서 이야기 하고 있는 자료들.. 참고가 되시길(나에게)

​​​​ 이 맛에 타는구나아아아아아아아아아아아아앙아앙

L’EAU des HESPERIDES ​​​고맙소 부인​​ ​

Hedging and taking risk are the essence of financial markets. A relatively little known mechanism through which this occurs is the market in structured notes, which have embedded derivatives, some of them very complex. Understanding these instruments can be integral to understanding the underlying derivative markets. In some cases, dealers have used structured notes to bring greater balance to t..

Fama-French 3 팩터 모델 - 전편 "The Cross-Section of Expected Stock Returns" 논문 해설과 한국시장 분석 Eugene Fama와 Kenneth French 교수의 3 팩터 모델은 현대 투자론 분야의 바이블이다. Fama and French가 1992년과 1993년 논문을 통해 발표한 3 팩터 모델은, 그 동안 CAPM 이론에만 머물러 있던 학계가 다양한 팩터 모델을 본격적으로 연구하게 되는 계기가 되었다. 그리고, 이 이론은 현재의 자산 운용업계가 과학적인 팩터 투자 방법론을 점차 확대하는 것의 시금석이 되었다. 3 팩터 모델은 1992년의 “The Cross-Section of Expected Stock Returns”과 1993년의 “Common ris..

https://www.aqr.com/Insights/Research/Macro-Wrap-Up/Macro-Wrap-Up-The-Yield-Curve-is-a-Very-Interesting-Topic2년10년 금리 스프레드가 장기침체의 선행지표가 아니다라는 사례 제시 - 독일, 일본 등 주요국

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-01/here-are-handwritten-rules-for-success-dlj-s-jenrette-bequeathed