Hedging and taking risk are the essence of financial markets. A relatively little known mechanism through which this occurs is the market in structured notes, which have embedded derivatives, some of them very complex. Understanding these instruments can be integral to understanding the underlying derivative markets. In some cases, dealers have used structured notes to bring greater balance to t..
Fama-French 3 팩터 모델 - 전편 "The Cross-Section of Expected Stock Returns" 논문 해설과 한국시장 분석 Eugene Fama와 Kenneth French 교수의 3 팩터 모델은 현대 투자론 분야의 바이블이다. Fama and French가 1992년과 1993년 논문을 통해 발표한 3 팩터 모델은, 그 동안 CAPM 이론에만 머물러 있던 학계가 다양한 팩터 모델을 본격적으로 연구하게 되는 계기가 되었다. 그리고, 이 이론은 현재의 자산 운용업계가 과학적인 팩터 투자 방법론을 점차 확대하는 것의 시금석이 되었다. 3 팩터 모델은 1992년의 “The Cross-Section of Expected Stock Returns”과 1993년의 “Common ris..
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