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What is volatility clustering? Volatility clustering is a frequently observed financial time series phenomena where periods of high volatility cluster together as do periods of low volatility. For e.g, refer the following graph which displays the return of Dow Jones index between 1991 - 2003. One can clearly observe from the graph that large fluctuations in returns tend to be followed by similar..

“건강인은 석류를 좋아해”…美UCLA 건강음료 톱10 선정 기사입력 2008-07-06 18:25 하루에도 몇 번씩 다양한 종류의 음료를 마시고 있지만, 우리 몸에 가장 좋은 음료는 무엇인지 알고 마시는 사람은 드물다. 어떤 음료가 가장 몸에 좋을까? 음료 중 가장 건강에 좋은 것은 석류주스로 선정됐다. 미국 의학잡지 ‘헬스매거진(health magazine)’ 온라인 판, CBS 방송뉴스 등은 6일 UCLA 의대 연구팀이 최근 선정한 건강음료 순위를 발표했다. 석류주스가 최고의 건강음료로 뽑힌 이유는 질병과 대항하는 항산화물질이 가장 풍부하기 때문이라고 밝히고 있다. 또한 ‘건강에 좋은 음료 베스트 10’에는 딸기종류의 활약이 돋보인다. 영양학자인 사만다 헬러 박사는 CBS와의 인터뷰에서 “기본적으로 ..

Volatility Measures - Historical, ARCH,EWMA and GARCH Volatility of the underlying asset is a key input in theoretical option pricing models. The most popular volatility measures used by market practitioners are: Historical Volatility ARCH (Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity) EWMA (Exponential Weighted Moving Average) GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) ..

삼성전자 포스코 하이닉스 Portfolio Feasible Set Efficient Frontier

(첫 페이지 소개중에서..) PopTools is a versatile add-in for PC versions of Microsoft Excel (97, 2000 or XP) that facilitates analysis of matrix population models and simulation of stochastic processes. It was originally written to analyse ecological models, but has much broader application. It has been used for studies of population dynamics, financial modelling, calculation of bootstrap and resampling s..

출처 : krx

Dynamic Asset Pricing Theory, Third Edition. Darrell Duffie Book Description | Reviews TABLE OF CONTENTS: Preface xiii PART I DISCRETE-TIME MODELS 1 1. Introduction to State Pricing 3 A. Arbitrage and State Prices 3 B. Risk-Neutral Probabilities 4 C. Optimality and Asset Pricing 5 D. Efficiency and Complete Markets 8 E. Optimality and Representative Agents 8 F. State-Price Beta Models 11 Exercis..