Switch/case를 이용한 European OPtion Pricing 계산기(Black-Scholes Model 이용)
// Switch/case를 이용한 European OPtion Pricing 계산기(Black-Scholes Model 이용) // by remings(http://remings.tistory.com) // For my C++ Educational Purpose #include #include using namespace std; //Cumulative Normal Distribution Code double N(const double x) { const double b1 = 0.319381530; const double b2 = -0.356563782; const double b3 = 1.781477937; const double b4 = -1.821255978; const double b5 = 1...
Language/C
2008. 7. 28. 21:17
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 어렵다크레딧
- 가을
- computational finance
- recession
- Linear Gaussian Model
- 금융수학
- random gereragtor
- Volatility Ratio
- JPY
- XAG
- 세식구
- 포트폴리오
- SOFR
- 와인
- Fallback rate
- 크레딧투자
- financial
- VBA
- market convention
- RfR
- 금융공학
- 유동성최악
- LG
- 꿀떡이
- Risk Free Rate
- mathematical finance
- 리보중단
- CHF
- 회고2023
- finance
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
글 보관함